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Modelo 3D: um instrumento para avaliação da regulação dos requisitos de capital

Autores 
Alexandro Vardulakis
Javier Suarez
Livio Stracca
Kalin Nikolov
Stephane Moyen
Alexis Derviz
Laurent Clerc
Ano de Divulgação 
2014
Resumo 
Este artigo discute a contribuição do projeto cross-country MaRS, que visa estabelecer um enquadramento para a análise positiva e normativa de políticas macroprudenciais. A análise baseia-se num modelo microeconómico que atribui à intermediação financeira um papel central e considera três níveis de default (3D) num modelo dinâmico de equilíbrio geral estocástico (DSGE). Uma característica particular do modelo é apresentar de forma clara e lógica a necessidade da regulação dos requisitos de capital, que surge como resposta de melhoria de bem-estar quando os bancos incorrem em riscos excessivos.
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