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Modelação do Incumprimento dos Particulares

Authors 
Ano de Divulgação 
2011
Resumo 
A realização de stress tests requer, entre outros, a disponibilidade de instrumentos que permitam projetar perdas na carteira de crédito, muito em particular em diferentes cenários macroeconómicos. Este artigo apresenta regularidades empíricas entre medidas de risco de crédito bancário aos particulares e variáveis macroeconómicas. São estimados dois modelos econométricos respectivamente para o segmento de crédito a particulares para aquisição de habitação e de crédito a particulares consumo e outros fins.
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