A previsão de eventos raros constitui um desafio, sobretudo se estes forem determinados por fatores muito distintos e assumirem diferentes características. Neste artigo explora-se a dimensão dinâmica de modelos de escolha discreta para melhorar a qualidade das previsões subjacentes a modelos avançados para crises bancárias sistémicas. Os resultados mostram que a inclusão desta componente dinâmica nos modelos melhora de forma significativa a qualidade dos resultados.