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Análise de Risco Sistémico e Teoria e Informação Baseadas em Opções

Ano de Divulgação 
2012
Resumo 
Este artigo descreve a metodologia de cálculo e as propriedades de séries Distance-to-Default agregadas e prospetivas. Trata-se de dois indicadores de mercado para monitorizar o risco sistémico no sistema bancário europeu baseados na Análise da Dívida Contingente e construídos usando a informação dos balanços dos bancos e das cotações das ações e opções. Estes indicadores são gerados usando informação de bancos importantes do ponto de vista sistémico e do índice STOXX Europe 600 Banks e oferecem vantagens metodológicas na monitorização de vulnerabilidades no sistema bancário ao longo do tempo.
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