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Reserva contracíclica de fundos próprios

A reserva contracíclica de fundos próprios é um dos instrumentos disponíveis no toolkit macroprudencial do Banco de Portugal. Corresponde a uma reserva adicional constituída por fundos próprios principais de nível 1 (Common Equity Tier 1), que terá como objetivo proteger o setor bancário nos períodos em que o risco sistémico cíclico aumenta, devido a um crescimento excessivo do crédito. Quando os riscos se materializam ou diminuem, esta reserva adicional de fundos próprios garante que o setor bancário tem maior capacidade para absorver perdas, e permanecer solvente, sem interromper a concessão de crédito à economia real.

O titulo VII-A – secção III do Regime Geral das Instituições de Crédito e Sociedades Financeiras estabelece a base legal para a implementação da reserva contracíclica em Portugal. Neste âmbito, o Banco de Portugal é responsável por definir e divulgar, trimestralmente, a percentagem de reserva contracíclica aplicável a todas as instituições de crédito e sociedades de investimento com posições em risco de crédito sobre o setor privado não financeiro nacional. A percentagem será definida entre 0% e 2,5% (do montante total das posições em risco), exceto quando circunstâncias excecionais justifiquem a definição de uma percentagem mais elevada.

A percentagem de reserva para cada instituição, ou seja, a “percentagem de reserva contracíclica específica da instituição”, é uma média ponderada das percentagens de reserva contracíclica aplicáveis nos países onde se localizam as posições em risco de crédito dessa instituição. As percentagens de reserva contracíclica até 2,5% devem ser mutuamente e automaticamente reciprocadas, se definidas por outros Estados-Membros da UE/EEE. Se forem definidas por autoridades de países terceiros, as percentagens de reserva até 2,5% devem ser reconhecidas, desde que o quadro para a definição da reserva contracíclica do país terceiro seja considerado pelo Banco de Portugal como equivalente. Se as percentagens de reserva contracíclica fixadas por outros Estados-Membros da UE/EEE ou países terceiros forem superiores a 2,5%, o Banco de Portugal decidirá quanto ao seu reconhecimento numa base casuística.

Decisão relativa à percentagem de reserva contracíclica aplicável às exposições a contrapartes nacionais:

0% do montante total das posições em risco aplicável a partir de 1 de abril de 2017

Documento de referência

Dados subjacentes 

 

Data prevista para a próxima decisão: 30 de junho de 2017

Percentagens de reserva contracíclica aplicáveis a contrapartes internacionais:

Estados-Membros da UE/EEE (apenas em inglês) 

Países membros do Comité de Basileia (apenas em inglês)

 

Países terceiros relevantes para o sistema bancário português:

Lista de países terceiros relevantes

 
Data prevista para a próxima atualização da lista: 30 de junho de 2017

 

Documentos associados

Qualquer esclarecimento adicional pode ser obtido através do email: info@bportugal.pt