Está aqui

Declaração do Governador Carlos da Silva Costa sobre o exercício de stress test na União Europeia e os principais resultados para os bancos portugueses

A Autoridade Bancária Europeia (EBA), em cooperação com o Comité Europeu de Risco Sistémico (ESRB) e as autoridades nacionais de supervisão, coordenou um exercício de stress test realizado pelas instituições financeiras – designado por exercício bottom-up.

Este exercício tem por objectivo avaliar a resistência das instituições financeiras a condições de mercado adversas, assim como contribuir para a avaliação global do risco sistémico no sistema financeiro da União Europeia.

O exercício em causa foi realizado usando metodologias consistentes, com cenários e pressupostos desenvolvidos pela EBA em cooperação com o ESRB, o Banco Central Europeu (BCE) e a Comissão Europeia.
A metodologia e os pressupostos foram estabelecidos para avaliar a adequação de capital dos bancos face a um rácio de capital de base, Core Tier 1, de 5%. O cenário adverso foi definido pelo BCE e abrange um horizonte temporal de dois anos (2011-2012).

O exercício foi realizado no pressuposto de balanço estático ao nível de Dezembro de 2010. O exercício não tomou em consideração nem as estratégias de negócios planeadas pelos bancos nem os actos de gestão posteriores àquela data e não corresponde a uma previsão de resultados dos bancos.

No caso português, o exercício foi realizado pelos quatro maiores grupos bancários, tendo contemplado igualmente os respectivos fundos de pensões dos empregados bancários.

Estes grupos bancários, no seu conjunto, representavam cerca de dois terços do total do activo do sistema bancário português em 2010. Refira-se que o Banco Santander Totta, que representa cerca de 8.5 por cento do total do activo do sistema bancário, não foi incluído, dado que, sendo uma filial do Banco Santander, foi integrado no exercício de stress test realizado pelo Banco de España. Isto significa que, globalmente, este exercício de stress test abrangeu cerca de três quartos do sistema bancário português.

Apesar do enquadramento particularmente adverso em que os bancos portugueses têm vindo a desenvolver a sua actividade e da severidade do cenário usado de stress test, os resultados evidenciam que os bancos portugueses em causa superam o mínimo de capital fixado para o exercício (isto é, o rácio de capital Core Tier 1 de 5%), o que demonstra a resiliência do sector bancário português.

Não obstante, dada a importância do reforço da adequação de capital para a estabilidade e confiança no sistema bancário português, o Banco de Portugal decidiu que os bancos deviam reforçar o capital de base, de forma a superar ainda mais folgadamente o mínimo que serviu de base ao exercício. Deste modo, todos os bancos estarão em condições de afrontar com maior segurança cenários adversos.

Por último, gostaria de sublinhar que o Banco de Portugal continua assim a estabelecer padrões mais exigentes, o que, decerto, representa um factor adicional de confiança na solidez do sistema bancário português.

Lisboa, 15 Julho 2011

Tags