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Comunicado do Banco de Portugal sobre a Conclusão do Programa Especial de Inspecções

O Banco de Portugal divulgou no passado dia 16 de Dezembro um comunicado sobre os resultados dos trabalhos referentes às vertentes 1 e 2 do Programa Especial de Inspecções (SIP) ao sistema financeiro, desenvolvido no contexto do Programa de Assistência Económica e Financeira, acordado em Maio de 2011 com o Fundo Monetário Internacional, a Comissão Europeia e o Banco Central Europeu. No mesmo comunicado, o Banco de Portugal informou que estavam a decorrer os trabalhos relativos à vertente 3 do SIP, prevendo-se a sua conclusão antes do final do primeiro trimestre de 2012.

Os trabalhos em causa envolveram oito grupos bancários – Banco Comercial Português (BCP), Banco BPI (BPI), Caixa Geral de Depósitos (CGD), Espírito Santo Financial Group (ESFG), Caixa Económica Montepio Geral (CEMG), Santander Totta (BST), Rentipar Financeira (BANIF) e Sistema Integrado do Crédito Agrícola Mútuo (SICAM) –, cujos activos representam cerca de 80% do total de activos do sistema bancário nacional.

A vertente 3 do SIP foi agora concluída e teve como objectivo a avaliação das metodologias e dos parâmetros utilizados pelos oito maiores grupos bancários portugueses nos exercícios de “stress-test” que estes realizam no contexto da avaliação da sua solidez e capacidade financeira para suportar choques adversos no futuro.

Nas duas primeiras vertentes de trabalho, concluídas em Dezembro de 2011, as avaliações incidiram sobre os níveis de imparidade e sobre o processo de cálculo de requisitos de fundos próprios para risco de crédito, com referência a 30 de Junho de 2011.

Esta terceira e última vertente de trabalho assentou numa lógica prospectiva, tendo por objectivo avaliar a adequação dos parâmetros e das metodologias utilizados pelos bancos na realização das projecções financeiras que suportam a avaliação da sua solvabilidade futura.

Tal como aconteceu nas anteriores fases do SIP, atendendo aos objectivos, âmbito e calendário definidos, os trabalhos foram realizados por uma empresa de consultoria especializada – neste caso, a Oliver Wyman –, em estreita colaboração com o Banco de Portugal.

Os trabalhos terminaram no passado dia 29 de Fevereiro, com a apresentação dos resultados ao Steering Committee, que definiu o âmbito e monitorizou o desenvolvimento de todo o Programa Especial de Inspecções.

O Steering Committee foi constituído para monitorizar a execução do programa, é presidido pelo Banco de Portugal e é composto por peritos designados pelo Fundo Monetário Internacional, Comissão Europeia, Banco Central Europeu, por três autoridades de supervisão da União Europeia – Banco de España, Autorité de Contrôle Prudentiel (França) e Banque Nationale de Belgique – e pelo Banco de Portugal.

Os trabalhos realizados permitiram classificar os oito grupos bancários em quatro categorias:

  • Instituições que utilizaram parâmetros e metodologias claramente adequados: dois grupos bancários;
      
  • Instituições que utilizaram parâmetros e metodologias adequados: um grupo bancário;
       
  • Instituições que utilizaram parâmetros e metodologias adequados na generalidade dos aspectos analisados, embora com necessidade de introdução de melhorias em áreas pontuais: quatro grupos bancários; e
         
  • Instituições que requerem a introdução de melhorias num conjunto de áreas específicas para que os parâmetros e metodologias utilizados possam ser considerados adequados: um grupo bancário.

Tendo sido identificados aspectos passíveis de melhoria relativamente a todos os grupos bancários, o Banco de Portugal irá requerer a adopção das medidas correctivas adequadas, no quadro de um plano que defina prioridades e prazos de implementação, de forma a garantir que todas as instituições utilizam parâmetros e metodologias adequados à sua dimensão e perfil de riscos. O Banco de Portugal irá também adoptar procedimentos de acompanhamento regular da implementação das medidas correctivas, de acordo com o calendário definido.

Lisboa, 1 de Março de 2012