Exercício de stress test na União Europeia: Principais resultados para os bancos portugueses
O Comité das Autoridades Europeias de Supervisão Bancária (CEBS, na sigla inglesa), em cooperação com o Banco Central Europeu (BCE), realizou um exercício de stress test, com o objectivo de avaliar a resistência de um conjunto representativo de bancos dos países da União Europeia, tendo em consideração um cenário adverso extremo, mas plausível. Em Portugal, este exercício foi conduzido pelo Banco de Portugal numa abordagem top-down.
No caso português, o exercício top-down foi realizado para os quatro maiores grupos bancários, contemplando igualmente os respectivos fundos de pensões dos empregados bancários. Conjuntamente, estes grupos bancários representavam cerca de dois terços do total do activo do sistema bancário português em 2009. Refira-se que o Banco Santander Totta, que representa 8.8 por cento do total do activo do sistema bancário, não foi incluído. Esta instituição foi integrada no exercício de stress test realizado pelo Banco de España enquanto filial do Banco Santander, uma vez que o exercício foi realizado tendo em consideração os grupos bancários ao nível mais elevado de consolidação. Deste modo, globalmente, cerca de 74 por cento do sistema bancário português foi coberto no exercício. Os cenários de referência e adverso foram desenvolvidos pelo CEBS, em estreita cooperação com o BCE e com a Comissão Europeia, e incluem uma combinação de choques adversos em termos de risco de mercado e de crédito, incluindo o risco soberano, para os anos 2010 e 2011. O ponto de partida do exercício no que diz respeito a informação contabilística e prudencial é Dezembro de 2009.
Os principais resultados do exercício de stress test para Portugal são os seguintes: os quatro grupos bancários portugueses revelaram um elevado grau de resistência ao cenário adverso. Todos os grupos bancários apresentam rácios de capital Tier 1 superiores a 6 por cento em 2010 e 2011, apesar de uma significativa redução nos níveis de rendibilidade e solvabilidade no cenário adverso, por comparação com o cenário de referência. Deste modo, o exercício não implica medidas de recapitalização no caso dos bancos portugueses.
Lisboa, 23 de Julho de 2010